a) În ipoteza în care coeficientul de corelație dintre ele este de 0,25, determină portofoliul de rentabilitate și riscul așteptat.
b) Să se determine portofoliul optim pentru rata de rentabilitate necesară de 20%.
Ținta 18. Prețul stocul curent este 80.00 și poate, în creșterea pe viitor să fie cu o probabilitate 100,00 0,6, sau scădea la 60.00 cu o probabilitate de 0,4. Prețul de exercitare al opțiunii „Call“ este egal cu 80.00.
„Call“ Definiți valoarea așteptată a opțiunii. Determinarea raportului de acoperire și de a construi portofoliul riskless.
Sarcina №22. Piața de capital concurente trei bănci și fonduri mutuale, care oferă clienților lor următoarele tipuri de instrumente financiare.
Banca X vinde obligațiuni cu cupon zero, la un preț de 50,00 la plata unui an 56.00. Banca Y vinde certificate de depozit cu 2,60 scadente pe parcursul anului, la valoarea nominală de 3,00. Banca Z implementează facturile anuale ale valorii nominale a 275.00 pentru prețul 250.00.
Q fond mutual comercializează acțiunile sale la 499.99, reprezentând o listă, care conține 50 de certificate de depozit a băncii obligațiuni Y, Z și cambiei 3 Bank H.
Arată că există o posibilitate de arbitraj de pe această piață.
1. Legea federală „Cu privire la ipotecă (credit ipotecar)“
2. Legea federală „Cu privire la participarea la construirea în comun a clădirilor de locuit și a altor bunuri imobiliare și cu privire la modificările unor acte legislative ale românului“
PRIETENI! Puteți comanda o lucrare unică a partenerilor noștri a24help.ru.
Important! Toate lucrările prezentate pentru descărcare sunt destinate pentru pregătirea planului sau pe baza propriilor sale lucrări științifice.
În cazul în care lucrarea este, în opinia dumneavoastră, de proastă calitate, sau ea a v-ați întâlnit deja, vă rugăm să ne anunțați.