Buna ziua, comercianți în valută colegi! Astăzi vorbim despre cum să calculeze riscurile tranzacționării pe Forex.
După cum s-ar putea ghici, managementul riscului (sau managementul riscului) este una dintre condițiile esențiale pentru activitatea efectivă pe piața Forex, și fără aplicarea acesteia poate fi repede pierde toate fondurile din contul dvs. de tranzacționare. Tema principală pe care o vom acoperi lecția - raportul dintre dimensiunea de depozit cu valori de risc acceptabile, și vom învăța cum să calculeze manual dimensiunea comercială. După tot felul de lumini auxiliare - e bine, dar nu trebuie să uitați matematica)
Să începem cu elementele de bază
1. Riscul recomandat pe tranzacție nu trebuie să depășească 3% din depozit. De asemenea, un risc acceptabil ar trebui să fie stabilită ca parte a strategiei de tranzacționare. În cazul în care sistemul de tranzactionare nu, va fi capabil să mențină cantitatea necesară de fonduri în depozit la o dată ulterioară, sistemul de tranzacționare revizuirea, în mod semnificativ crește ea.
Riscul pe tranzacție (3%)
Valoarea unui punct nu este întotdeauna egal cu $ 1 (cu elementul 0,1). În funcție de valoarea moneda pereche poate varia. Cu toate acestea, în cele mai multe cazuri, costul este aproape de $ 1, astfel încât să putem să-l rotunji până la $ 1 pentru simplificare. Dacă este necesar, costul exact al elementului pentru o anumită pereche poți învăța cu ajutorul loturi calculator.
De exemplu, în cazul perechii USD / ruble rusești și dolar ca monedă de depozit suntem de cumpărare de dolari pentru ruble, respectiv, obiectele de care avem nevoie pentru a traduce în dolari exprimate. Atunci când cumpără 10.000 de unități de valută (0,1 loturi) de calcul ar fi: Marja * Dimensiune punct * Rata RUBUSD = * 0.01 * 10000 0,016 = $ de 1,6
Formula pentru calcularea riscului
Să presupunem că AUDUSD cumpăra la prețul de 0.7674 și a stabilit o pierdere de oprire la 0.7644.
- Deci, avem un depozit de 1.500 $, și riscul acceptabil per tranzactie = $ 45, care este, de 3%, după cum vă amintiți;
- Stop loss am făcut 30 de puncte, așa cum am mers la 0.7674 și a opri pierderea la 0.7644 put. Asta este, dacă luați departe de 0.7644 0.7674, vom primi 30 de puncte;
- lot maxim am întors ... 0.15 Așa cum am calculat volumul de astfel de comerț?
- Uite ... minim volumul de tranzactionare (lot) ne este de 0,01 loturi, respectiv, valoarea pip este de $ 0,1;
- Stop Loss ne așteptăm termeni de dolari SUA, după cum urmează: multiplica stop loss în puncte, adică 30 de puncte, valoarea modificării prețului minim, care este la US $ 0.1. 30 * 0.1 ... Se pare 3 $. Deci, riscul minim posibil per tranzacție este de $ 3;
- Deci, suntem conștienți de faptul că riscul nostru acceptabil per tranzacție este de $ 45, iar suma minimă de risc avem $ 3, ceea ce înseamnă că suma maximă pentru licitație, care corespunde riscului maxim per tranzacție se consideră după cum urmează: 45/3 = 15, au împărțim suma riscului admisibil la suma minimă în termeni de dolari. Se pare că există un risc minim pentru afacere putem depăși 15 de ori, care, la rândul său, corespunde la 0,15 loturi - aceasta este suma noastră maximă admisă pentru comerț. Cu alte cuvinte, în cazul în care un depozit de $ 1500 și un risc acceptabil de 3% din depozit ar trebui să deschidă în poziția 0,15 loturi;
- Cu alte cuvinte, vom obține următoarea formulă simplă pentru calcularea riscului: mărimea lotului = max. risc (în $) / stop loss (în puncte) / valoare minimă de 1 punct * lot de tranzacționare minim
Exemple de calcul al riscului
Ei bine, ne-am învățat să ne așteptăm riscuri. Dar să-și consolideze abilitățile lor pe un alt cuplu de exemple.
- Deci, să spunem că depozitul nostru este de 300 $, și, prin urmare, un risc acceptabil avem $ 9. Adică 3% din $ 300 $;
- Stop loss, să zicem, $ 50 de puncte;
- Ne amintim cum calculăm mărimea lotului: $ 9, adică max. risc, împărțit la 50, adică mărimea piciorului, împărțită la valoarea minimă a unui punct, care este, după cum ne amintim, $ 0,1, și înmulțit cu lotul minim, care este egal cu 0,01. (9/50 / 0,1 * 0,01). Și, ca urmare mărimea lotului nostru a fost de 0,02.
Rămâne doar de a vinde, de exemplu, EURUSD. Deschideți vinde dimensiunea comanda 0.02 lot și a stabilit o pierdere de oprire la 50 de puncte.
Să ne uităm la un alt exemplu, dar chiar să ia un risc mai mic tolerabil, spun 2,7%.
- depozitul nostru, în același timp, va fi, și de ce nu, $ 8.500 de;
- Aceasta înseamnă că riscul maxim este de $ 229,5;
- stop loss ia în mod arbitrar la 25 de puncte. Set mandat 1.11128 și adăugați stop loss;
- Noi ia în considerare substituirea valorilor în formula noastră: 229,5 / 25 / 0,1 * 0,01 = 0,918, care este mărimea lotului de risc actuale.
recomandări:
În cele din urmă, aș dori să adaug câteva sfaturi utile care vor ajuta pentru a personaliza mai eficient sistemul de management al riscului:
Vă mulțumim pentru lectură și te văd în curând, prieteni!
Paul și puteți crea un articol exclusiv pentru cei care tranzactioneaza numai D1. detaliu toate răspândit, care filtrează mai bine it.d bine .I cred că va fi foarte interestno în mod inutil sunteți de tranzacționare în acest interval de timp, Multumesc anticipat